Как использовать индикатор Aroon (Арун): настройки, стратегия и формула

Как использовать индикатор Aroon (Арун): настройки, стратегия и формула

Aroon (Арун) – нормированный осциллятор, измеряющий силу трендов. Индикатор Aroon разработан в 1995 году индийским трейдером Тушаром Чандом. Происхождение Чанда сыграло роль в выборе необычного названия для осциллятора. «Арун» с санскрита переводится как «Свет утренней зари». В этой статье мы подробно изучим Aroon, его свойства, сигналы и практику применения.

В этой статье мы разберем:

• Определение индикатора Aroon
• Как работает индикатор Aroon
• Формула индикатора Aroon и пример расчета
• Настройка индикатора Aroon
• Различия между графиком Aroon осциллятора и линиями Aroon-Up и Aroon-Down
• Как читать торговые сигналы индикатора Aroon?
• Индикатор Aroon: стратегии
• Индикатор Aroon vs ADX
• Как торговать с индикатором Aroon
• Преимущества и недостатки индикатора Aroon
• Какой индикатор лучше всего работает с Aroon
• Заключение по торговле с осциллятором Aroon
• FAQ по осциллятору Aroon

Определение индикатора Aroon

Индикатор Aroon применяется на рынке Форекс и торговле бинарными опционами для выявления направления движения цены , измерения относительной силы трендов, выявления локальных максимумов и минимумов и, как следствие, получения торговых сигналов.

Суть работы Aroon сводится к определению изменений, которые происходят с восходящими и нисходящими трендами – их ослабления или усиления в пределах заданного периода.

Как работает индикатор Aroon

Чтобы понять, как пользоваться индикатором Арун, необходимо хорошо знать принципы работы осциллятор.

Индикатор Aroon состоит из двух линий:

В нижней части графика EURUSD изображен Арун. По умолчанию, желтой кривой в онлайн-терминале визуализируется линия Aroon-Up, а фиолетовой – Aroon-Down.

Как и в случае любых других видов осциллятора эти линии находятся в ограниченном диапазоне. В нашем индикаторе это от 0 до 100. Линия Aroon-Up показывает трейдеру по 100-балльной шкале количество периодов (минут, часов или дней, в зависимости от таймфрейма), прошедших с момента формирования абсолютного максимума в течение заданного периода. А Aroon-Down, соответственно, показывает число периодов, прошедших с момента формирования самой низкой точки графика.

Формула индикатора Aroon и пример расчета

• Aroon-Up = [(заданное число периодов) – (количество периодов с момента формирования максимума)] / (заданное количество периодов) * 100%.
• Aroon-Down = [(заданное количество периодов) – (количество периодов с момента формирования минимума)] / (заданное количество периодов) * 100%.

К примеру, если вести расчеты на дневном графике, а в качестве заданного периода выбрать по умолчанию 14 дней, а максимальная цена наблюдалась 6 дней назад, то линия индикатора Aroon-Up покажет следующее значение:

Теперь, когда вы понимаете принцип работы Aroon индикатора, несложно догадаться, что когда в текущий торговый день формируется новейший максимум, Aroon-Up показывает значение 100. А при непрерывном восходящем тренде значение Aroon-Up будет равно 100, а Aroon-Down, соответственно, 0.

Настройка индикатора Aroon

Индикатором Арун можно пользоваться на разных платформах. Рассмотрим настройку в самых популярных терминалах MetaTrader 4, MetaTrader 5 и в онлайн-терминале LiteFinance.

Aroon в MT4

Индикатора нет среди стандартных инструментов технического анализа MetaTrader 4. Но его можно скачать бесплатно. В библиотеке сообщества MQL можно найти самые разные версии этого инструмента.

Я же продемонстрирую настройку индикатора на примере классической версии, которую можно скачать здесь.

Загруженный файл необходимо переместить в папку «Indicators» и перезагрузить терминал. После перезапуска Aroon появится в списке доступных индикаторов. Подробнее о процедуре инсталляции различных инструментов теханализа в MT можете почитать в моей статье «Индикатор полосы Боллинджера Форекс».

Чтобы добавить Арун на график, откройте меню «Вставка», затем последовательно выберите «Индикаторы», «Пользовательский» и в открывшемся списке кликните по пункту «Aroon».

После этого появится окно настроек. Если кликнуть на кнопку «ОК», то индикатор появится на графике с настройками по умолчанию.

Во вкладке «Входные параметры» можно настроить период кривых. По умолчанию он равен «14». Такой период отлично ловит небольшие трендовые участки, но сигнализирует о смене тренда на большинстве откатов.

Если же вы хотите оставаться на рынках более длительное время и торговать на больших трендах, то период стоит увеличить до 25-30 пунктов.

Во вкладке «Цвета» можно настроить цвета кривых индикатора. По умолчанию стоит желтый и синий. Для удобства желтый цвет рекомендую заменить на красный.

Во вкладке «Уровни» можно настроить уровни перекупленности и перепроданности. Значения по умолчанию 30% и 70% считаются оптимальными.

Во вкладке «Отображение» можно указать таймфреймы, на которых будут отображаться значения индикатора.

На чарте выше представлен ценовой график с Aroon. Красная линия – Aroon-Up, а синяя линия – Aroon-Down.

Aroon в MT5

В базе инструментов технического анализа MQL5 можно найти несколько версий Aroon индикатора для Metatrader 5. Я пользовался классической версией, её можно скачать здесь.

В дальнейших шагах принципиальных различий с MT4 нет. В качестве гайда можно использовать инструкцию из предыдущего раздела.

Если вы все сделали правильно, то с настройками по умолчанию Aroon в MT5 выглядит как на графике выше. Зеленая линия – это Aroon-Up, а красная – Aroon-Down.

Aroon в онлайн-терминале LiteFinance

Индикатором Aroon также можно пользоваться в онлайн-терминале LiteFinance.

Для добавления индикатора Aroon на график нажмите на кнопку «Индикаторы».

Затем в открывшемся списке выберите «Aroon».

Индикатор с настройками по умолчанию выглядит как показано на графике выше.

В окне настроек есть две вкладки — «Параметры» и «Стиль». Первая содержит настройки периода (по умолчанию стоит 14 пунктов) и количество знаков после запятой, которые учитывает алгоритм.

Во вкладке «Стиль» можно задать цвета линий Aroon-Up и Aroon-Down.

Различия между графиком Aroon осциллятора и линиями Aroon-Up и Aroon-Down

Кроме классического индикатора Aroon, существует версия с одной линией, так называемый осциллятор Aroon. Скачать его можно здесь.

Линия осциллятора графически изображает разницу между значениями Aroon-Up и Aroon-Down. С ее помощью можно быстро определять трендовые фазы (начало, пик, окончание), а также начало и конец бокового движения цены. На графике выше показаны классический Aroon в нижнем окне и осциллятор над ним.

Осциллятор отличается простотой сигналов. Обычно трейдеры покупают, когда кривая переходит из отрицательной зоны в положительную и продают, когда наоборот. Если значения осциллятора находятся в пределах от 40 до 100 пунктов, то на рынке, скорее всего, выраженный бычий тренд, а если от -40 до -100 пунктов, то медвежий тренд.

Как читать торговые сигналы индикатора Aroon?

Поговорим о торговых сигналах индикатора Aroon, которые одинаково хорошо работают как на рынке Форекс, так и с CFD, акциями и бинарными опционами. Применение индикатора основано на чтении нескольких сигналов.

Определение направления тренда

Определить тренд очень просто – линии располагаются относительно друг друга на уровне близком к 30% и 70%. При восходящем тренде Aroon-Up поднимается выше 70% и временами может достигать 100%. Aroon-Down, соответственно, опускается ниже 30%, периодически достигая 0%. При нисходящем тренде все происходит с точностью наоборот.

Примеры ниже помогут разобраться, как работают данные сигналы.

На дневном графике XAUUSD зеленой областью отмечен восходящий тренд, а красной – следующая за ним медвежья коррекция. Обратите внимание: во время бычьего движения желтая кривая располагается выше зеленой горизонтальной линии на уровне 70%. А фиолетовая кривая большую часть времени находится ниже красной горизонтальной линии — отметки в 30%.

Пересечение линий

Главным сигналом индикатора Арун является пересечение линий.

При выходе линии Aroon-Up из зоны 30% и одновременном пересечении с опускающейся Aroon-Down снизу вверх формируется сигнал на покупку. В этот момент обычно строится новейший тренд вверх — удачный момент для открытия длинных позиций.

На графике EURJPY красной горизонтальной линией отмечен уровень 30%. Синий кружок — момент пересечения Aroon-Up кривой Aroon-Down снизу вверх. Как вы можете видеть, оно произошло сразу после выхода из зоны 30% в момент начальной фазы формирования бычьего тренда.

Этот сигнал можно использовать как для открытия длинных позиций, так и для расчета оптимального периода экспирации бинарных опционов. К примеру, если до периода экспирации остается немало времени, то этот сигнал на сравнительно больших таймфреймах станет неплохим подтверждением того, что цена будет двигаться вверх еще относительно долго.

Сигнал индикатора Арун на продажу возникает, когда Aroon-Down, покидая зону 30%, пересекает снизу вверх нисходящую Aroon-Up.

На графике выше видим обратную ситуацию. Зеленой линией отмечен уровень 70%, синим кружком – момент, когда красная Aroon-Down пересекает снизу вверх синюю Aroon-Up. Этот сигнал говорит о формировании нисходящего тренда.

Фазы тренда

Значения индикатора дают достаточно правдивую информацию о направлении движения цены и силе текущего тренда, фазе его развития.

• больше 70% – мощный бычий тренд;
• 50-70% – набирающий силу бычий тренд;
• 30-50% – затухающая тенденция;
• ниже 30% – покупатели больше не заинтересованы в повышении цены.

• выше 70% – на рынке преобладают медвежьи настроения;
• 50–70% – медвежья тенденция набирает силу;
• 30–50% – медвежий тренд слабеет, однако покупатели еще не перехватили инициативу;
• ниже 30% – нисходящая тенденция полностью исчерпала свою силу.

Параллельное движение линий

Такое поведение кривых индикатора Aroon обычно не рассматривается в трейдинге как сигнал на открытие сделок. Однако в большинстве случаев параллельные линии на индикаторе появляются в период консолидации цены, которая всегда предшествует ценовому прорыву.

Частое пересечение кривых

Такое поведение говорит о балансе спроса и предложения, который провоцирует боковое движение цены или флэт.

Индикатор Aroon: стратегии

Познакомившись с сигналами, которые дает индикатор Aroon, рассмотрим популярные торговые стратегии.

Стратегия торговли на прорывах

Суть стратегии — покупать и продавать активы во время резких изменений направления движения рынка.

Выше я уже рассказывал о том, что параллельные линии Aroon-Up и Aroon-Down свидетельствуют о консолидации на рынке, которая неизбежно завершается ценовым прорывом. Поэтому, чтобы приумножить свои инвестиции, достаточно дождаться прорыва и совершить сделку в направлении нового тренда.

Торговый алгоритм состоит из следующих шагов:

1. Выявляем консолидацию.
2. Дожидаемся сигнала прорыва Aroon (пересечение линий с последующим пересечением центральной линии).
3. Получаем подтверждение, что пересечение линий Аруна – это не ложный сигнал. Например, пробитие границ канала.
4. Открываем позицию в направлении прорыва.

Рассмотрим эту ТС на примере графика BTCUSD.

На чарте серой областью отмечен период параллельного движения линий индикатора, сигнализирующий о флэте. Через некоторое время происходит пересечение Aroon-Up, центральной линии и кривой Aroon-Down снизу вверх. В это же время ценовой график пробивает верхнюю границу канала, отмеченную горизонтальной фиолетовой линией. Бар прорыва закрывается выше канала. Следовательно, на открытии следующей свечи мы можем смело покупать.

Стратегия торговли Сила тренда

В периоды сильного тренда линии индикатора Aroon “зависают” в окрестностях максимальных значений. Этой закономерностью пользуются трейдеры для получения прибыли.

Суть стратегии сводится к открытию позиции при достижении линиями максимальных значений – для Aroon-Up – 70%, а для Aroon-Down – 30%. При этом направление ценового движения определяется по характеру предшествующего пересечения линий. Фиксация прибыли происходит при пересечении срединной отметки либо при появлении сигнала на разворот — пересечении кривых Aroon.

Вернемся к графику BTCUSD. Синей областью отмечен период где значение Aroon-Up долгое время находится в пределах своего максимума. Это говорит о высоком потенциале восходящего тренда. Таким образом мы следуем тренду и держим длинную позицию до тех пор, пока не произойдет пересечение срединной линии. На графике этот момент отмечен красным кружком.

Стратегия для бинарных опционов

Обе вышеописанные стратегии индикатора Aroon могут применяться при торговле бинарными опционами. Для краткосрочных контрактов отлично подходит стратегия торговли на прорывах.

А вот стратегию торговли на сильном тренде можно применять и для более продолжительных контрактов. При этом необходимо тщательно учитывать период до экспирации, чтобы контракты успевали закрываться до обратного отскока цен.

Также существует стратегия торговли с помощью Aroon и EMA. Сигнал Put появляется, когда Aroon-Up пересекает Aroon-Down снизу вверх, а ценовой график находится под EMA. Обратный сигнал возникает, когда красная линия пересекает синюю сверху вниз и цены контракте выше EMA.

Индикатор Aroon vs ADX

Индикатор Арун и ADX определяют направление тренда и его силу. То есть, по сути, дают трейдеру сигналы одного и того же типа. Однако источники этих сигналов разные.

Aroon использует в качестве основного параметра расчета количество периодов, а его кривые отображают процент от заданного временного промежутка между экстремумами. ADX же основан на более сложной формуле, включающей ATR и средний истинный диапазон.

Поэтому эти два индикатора вряд ли можно назвать взаимозаменяемыми инструментами. А вот взаимодополняющими — вполне. Сигналы Арун можно подтверждать сигналами ADX и наоборот.

Как торговать с индикатором Aroon

Рассмотрим пример торговли на рынке Форекс с использованием Aroon в качестве основного источника для получения сигналов на открытие и закрытие сделок.

На графике нефти марки BRENT зеленой меткой выделен момент выхода Aroon-Up (красная линия) за пределы медианы и пересечения Aroon-Down (фиолетовая линия) снизу вверх. Получив сигнал, открываем длинную позицию на следующей свече – синяя линия на графике.

Далее красная линия уходит вверх и долго сохраняет максимальные значения, что говорит о большой силе тренда. Поэтому мы оставляем позицию открытой до возникновения сигнала на разворот тренда. Он появляется, когда нисходящая красная линия пересекает фиолетовую кривую и дальше уходит ниже к срединной линии – красная отметка. В этот момент фиксируем прибыль с профитом. На графике этот момент отмечен зеленой горизонтальной линией.

Преимущества и недостатки индикатора Aroon

Индикатор Aroon, как и другие инструменты технического анализа, обладает преимуществами и недостатками.

• легко определяет основные тренды;
• не перерисовывается;
• универсален в использовании для различных торговых инструментов и платформ;
• применим как на мелких так и крупных таймфреймах;
• при правильных настройках дает хорошие точные сигналы.

• сигналы иногда приходят с небольшим опозданием;
• во время боковика часто появляются ложные сигналы;
• рекомендуется дополнительная проверка полученных сигналов с помощью других индикаторов.

Какой индикатор лучше всего работает с Aroon

Выше я уже рассказывал, что показания Aroon можно подтверждать ADX. Эти два инструмента технического анализа формируют одни и те же сигналы по разным рыночным признакам.

Существует стратегия, основанная на одновременном использовании Aroon и Stochastic. В ней Арун используется для определения глобального тренда, а Стохастик — в выявлении оптимальных точек входа.

Довольно популярно совместное использование Aroon и EMA. В этой стратегии базовые торговые сигналы возникают при пересечении кривых Aroon, а EMA выступает в качестве подтверждающего индикатора. Подробную информацию о сигналах экспоненциальной скользящей средней можно найти здесь.

Заключение по торговле с осциллятором Aroon

Aroon – популярный инструмент технического анализа, он помогает трейдерам определить появление тренда, косвенно измерить его силу и момент окончания. Новичков он привлекает своей простотой. При этом сам по себе Aroon не может обеспечить достаточно точных сигналов без дополнительной проверки. Поэтому для эффективной торговли его рекомендуется применять вместе с другими инструментами, которые будут подтверждать его сигналы и находить оптимальные точки для входа в рынок. Из-за большого количества ложных сигналов в боковиках, наиболее удачными торговыми инструментами для применения индикатора будут активы, цена которых находится в направленном движении. По этой же причине Арун будет показывать сигналы более высокого качества на старших таймфреймах, хотя он весьма универсален и его можно использовать на любом торговом инструменте любого масштаба. За это индикатор так высоко ценят как новички, так профессиональные трейдеры.

FAQ по осциллятору Aroon

Что такое индикатор Aroon?

Aroon – трендовый индикатор — осциллятор, определяющий направление и силу тренда.

Как пользоваться индикатором Арун?

Aroon состоит из двух линий: Aroon-Up и Aroon-Down, которые варьируются в диапазоне от 0 до 100. Их пересечения создают сигналы на покупку и продажу. Высокие значения Aroon-Up говорят о большой силе бычьего тренда, а Aroon-Down – о силе медвежьей тенденции. Также сигналы на покупку и продажу можно считывать при пересечении срединной линии.

Как рассчитывается индикатор Aroon?

Этот индикатор состоит из двух линий:

• Aroon-Up рассчитывается как нормализованное количество баров с момента формирования максимума в процентном измерении.
• Aroon-Down считается как нормализованное количество баров с момента формирования минимума в процентном выражении.

Какие бывают виды индикаторов?

В современном техническом анализе различают четыре типа индикаторов:

• Трендовые – определяют направление текущего тренда, его силу, а также потенциальные моменты разворота. К ним относится Aroon.
• Осцилляторы – помогают выявить моменты перекупленности и перепроданности рынка, силу тренда. Отличаются относительностью своих значений. Aroon также можно отнести к осцилляторам.
• Индикаторы объемов – косвенным образом измеряют объемы торгов, информируя трейдера об активности покупателей и продавцов.
• Информационные индикаторы – предоставляют трейдеру полезную информацию, которая, однако, не является полноценным торговым сигналом. Яркий пример — виджет с размером актуального спреда.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/luchshie-torgovye-indikatory-foreks/aroon-indikator/